Version Alphaprop 1.9 - pour plus de transparence du côté du financement

Données hypothécaires

Les fonds immobiliers suisses détiennent des hypothèques pour un montant de près de 23 milliards de CHF. Quelle est leur durée ? Quel volume arrive à échéance au cours des 12 prochains mois ? A quel taux d’intérêt ont-elles été conclues ?

Les fonds immobiliers indiquent chaque hypothèque détenue, y compris la durée et le taux d’intérêt. Chez Alphaprop, nous collectons désormais toutes les données relatives à ces hypothèques et les préparons de manière claire. Cette base de données permet d’avoir un aperçu rapide du financement du marché immobilier indirect et de la situation initiale des différents produits. De plus, elle permet d’obtenir davantage d’informations sur le marché hypothécaire actuel et ses évolutions.

Une analyse sur la base de ces données peut être trouvé sur notre blog.

Les données hypothécaire se trouvent dans la feuillet « 7. Hypothèques ».

Chiffres-clés indiqués

Aperçu hypothèques individuelles

• Durée de – à
• Durée par catégorie
• Trimestre de départ
• Volume
• Zinssatz

Aperçu par produit de placement

• Durée résiduelle moyenne (pondérée)
• Taux d’intérêt moyen (pondéré)
• Quote-pat du passif exigible
• Volume total des hypothèques
• Volume exigible 12/24 mois (en CHF, taux d’intérêt, part du bilan total)
• Zinsabdeckungsgrad
• Part des charges di’intérêts dans les revenus
• Charges d’intérêts

Présentation graphique

• Volume exigible par trimestre de fin
• Répartition des taux d’intérêt selon le trimestre de départ
• Taux d’intérêt médian par durée et trimestre de départ
• Analyse : Hypothèques exigibles à 24 mois

Export d’une Peer Group

Suite à de nombreuses demandes, nous avons complété les possibilités de reporting par une variante supplémentaire : la comparaison avec des pairs.

Il est possible de sélectionner jusqu’à 15 produits de placement et de les exporter dans un fichier Excel synthétique. Cela permet de comparer les principaux indicateurs pour un groupe de pairs pertinent.

L’exportation de pairs se trouve tout en bas de la feuille « Rapport d’analyse comparative ». Le filtre « Produits de placement disponibles » permet de sélectionner jusqu’à 15 produits pour la comparaison et de générer ensuite le fichier Excel en cliquant sur le bouton « Generate Report ».

Ajout de la partie ESG aux rapports existants

Nos rapports synthétiques comparent la performance et la structure d’un produit ou d’un portefeuille téléchargé à un benchmark. Les rapports peuvent être exportés au format PDF ou Excel.

Les rapports PDF appréciés ont été complétés par une partie consacrée aux indices environnementaux. Ainsi, les indicateurs ESG des produits et des portefeuilles peuvent désormais être comparés dans les rapports. Le mix énergétique est indiqué ainsi que les indicateurs recommandés par AMAS/CAFP.

Aperçu quotidien des agios et de certains chiffres clés des indices SIX

Dans la feuille « 4. Prix & performance », un nouvel onglet « Aperçu quotidien indices » se trouve au-dessus du tableau.

Cet aperçu présente les données agio du jour pour les indices SIX (entre autres SWIIT et REAL). En outre, quelques chiffres-clés relatifs aux indices sont affichés.

Chiffres-clés indiqués

• Agio
• Agio ajusté
• Agio ajusté avant impôts différés
• Rendement dividende
• Quote-pat du passif exigible
• TER (GAV)
• Coefficient de distribution

Aperçu des valeurs imposables

En plus des valeurs des indices, la feuille « Prix & Performance » affiche les dernières valeurs fiscales disponibles des produits. Il est ainsi possible de comparer les produits en fonction de leur valeur fiscale et de leur rendement brut. Les données proviennent de l’Administration fédérale des contributions AFC.