Die neue Alphaprop-Version 1.9 ist da! In dieser Version steht unseren Kunden und Kundinnen ein neues Modul rund um die Hypothekardaten von Fonds zur Verfügung. Weitere Neuerungen betreffen die Integration von ESG-Daten in den Reports sowie die Möglichkeit, einen Peer-Vergleich mit bis zu 15 Produkten zu exportieren.
Weiter können in Alphaprop neu die aktuellen Steuerwerte gemäss eidgenössischer Steuerverwaltung eingesehen werden und es wurde eine Tagesübersicht für Agios und weitere KPIs mit den Gewichten der SIX-Indizes integriert.
Hypothekardaten
Schweizerische Immobilienfonds halten Hypotheken im Umfang von knapp CHF 23 Mrd. Wie lange ist deren Laufzeit? Welches Volumen läuft in den nächsten 12 Monaten aus? Zu welchem Zinssatz wurde diese abgeschlossen?
Immobilienfonds weisen jede einzelne gehaltene Hypothek inklusive Laufzeit und Zinssatz aus.
Neu erheben wir bei Alphaprop alle Daten zu diesen Hypotheken und bereiten sie übersichtlich auf. Die Datenbasis verhilft zu einem raschen Überblick über die Finanzierung des indirekten Immobilienmarkts und der Ausgangslage der einzelnen Produkte. Zudem können mehr Insights in den aktuellen Hypothekarmarkt sowie dessen Entwicklungen gewonnen werden
Eine Analyse auf Basis dieser Daten finden Sie in unserem Blog.
Die Hypothekardaten befinden sich im Sheet “7. Hypotheken”.
Ausgewiesene Kennzahlen
Übersicht Einzelhypotheken
- Laufzeit von-bis
- Laufzeit-Kategorie,
- Start-Quartal
- Volumen
- Zinssatz
Übersicht pro Anlageprodukt
- Durchschnittliche Restlaufzeit (gewichtet)
- Durchschnittlicher Zins (gewichtet)
- Fremdkapitalquote
- Hypothekarvolumen total
- Volumen fällig in 12/24 Monaten (in CHF, Zinssatz, Anteil Bilanzsumme)
- Zinsabdeckungsgrad
- Zinsaufwand
- Anteil Zinsaufwand am Ertrag
Grafische Darstellungen
- Fälliges Volumen nach End-Quartal
- Verteilung Zinssatz
- Median-Zinssätze nach Laufzeit und Start-Quartal
- Analyse: Fällige Hypotheken 24 Monate
Peer Group Export
Auf vielseitigen Wunsch hin haben wir die Reporting-Möglichkeiten um eine weitere Variante ergänzt: Dem Peer Group Vergleich.
Bis zu 15 Anlageprodukte können selektiert und in einen übersichtlichen Excel-Export exportiert werden. Dies ermöglicht es, die wichtigsten Kennzahlen für eine relevante Peer Group zu vergleichen.
Der Peer Group Export befindet sich im Sheet “Produktreports” zuunterst. Über den Filter “Verfügbare Anlageprodukte” können bis zu 15 Produkte für den Vergleich ausgewählt werden und anschliessend mit dem Button “Generate Report” das Export-File generiert werden.
Ergänzung der bestehenden Reports um ESG
Unsere übersichtlichen Reports vergleichen die Performance und Struktur eines Produktes oder eines hochgeladenen Portfolios mit einem Benchmark. Reports können als PDF oder Excel exportiert werden.
Die beliebten PDF-Reports wurden um den Teil der umweltrelevanten Kennzahlen ergänzt. So können ESG-KPIs von Produkten und Portfolios nun in den Reports verglichen werden. Es wird der Energieträgermix ausgewiesen sowie die von AMAS/KGAST empfohlenen Kennzahlen.
Tagesübersicht zu Agios und gewissen KPIs der SIX Indizes
Im Sheet “4. Preise & Performance” befindet sich oberhalb der Tabelle ein neuer Reiter “Tagesübersicht Indizes”.
Diese Übersicht weist tagesaktuelle Agio-Daten zu den SIX-Indizes aus (u.a. SWIIT und REAL). Zudem werden einige KPIs zu den Indizes angezeigt.
Ausgewiesene Kennzahlen
- Agio
- Agio adjustiert
- Agio adj. vor latenten Steuern
- Dividendenrendite
- Fremdkapitalquote
- TER (GAV)
- Ausschüttungsquote
Übersicht über die Steuerwerte
Zusätzlich zu den Index-Werten werden im Sheet “Preise & Performance» die letzten verfügbaren Steuerwerte der Produkte angezeigt. So können Produkte nach ihrem Steuerwert und Bruttoertrag verglichen werden. Die Daten stammen von der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV.
